Cortar las setas en trozos grandes. Limpiar y rebanar la cebolla. Dorar la cebolla y los champiñones juntos en una sartén grande con un poco de aceite de oliva y una pizca de sal y pimienta durante unos 10 minutos a fuego lento, tapando la sartén con una tapa. Reservar.
Derretir la mantequilla en un cazo y añadir la harina. Remover hasta obtener una mezcla espesa (se utilizará para espesar la velouté). Verter el caldo poco a poco, removiendo con un batidor para evitar que se formen grumos. A continuación, añadir las setas, reservando algunas para aliñar el plato.
Dejar cocer a fuego medio/bajo durante unos minutos y mezclar todo. Añadir la nata, rectificar la sazón y volver a mezclar. Ahora adorna la velouté con unas cuantas setas reservadas y sírvela inmediatamente.
Un consejo antidesperdicio: no tires los tallos de los champiñones: quedan muy bien en la velouté. Basta con cortar las partes en contacto con el suelo y tirarlas.